Сравнение SIHY с SCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).
SIHY и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и SCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHY и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | -0.56% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.73% | -0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.01% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью -0.01%.
SIHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHY и SCHI
SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%.
Доходность на риск
SIHY vs. SCHI — Ранг доходности на риск
SIHY
SCHI
Сравнение SIHY c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHY | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.79 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.09 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.33 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHY | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SIHY и SCHI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и SCHI
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности SCHI в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.53% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SIHY и SCHI
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и SCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHY | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -20.67% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.01% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.57% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -5.82% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.86% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и SCHI
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеют волатильность 2.22% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHY | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.18% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.91% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 4.87% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 6.64% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 7.46% | +0.21% |