PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHY с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHY с OSEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).

SIHY и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIHY и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHY и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		-0.73%8.13%8.67%13.31%0.75%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.

SIHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.86%
3 года*
8.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с HYGHSIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с CLOASIHY с BBHY
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY

Сравнение комиссий SIHY и OSEA

SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Доходность на риск

SIHY vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHYOSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.72

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.13

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.12

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

4.15

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHY vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHYOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.72

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.17

Корреляция

Корреляция между SIHY и OSEA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и OSEA

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности OSEA в 1.28%

TTM20252024202320222021
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.54%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIHY и OSEA

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и OSEA.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHYOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-18.14%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-11.08%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-6.26%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.85%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.98%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и OSEA

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) составляет 2.22%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SIHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHYOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

7.00%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

10.90%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

17.24%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

16.53%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.67%

16.53%

-8.86%