Сравнение SIHAX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHAX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHAX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SIHAX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 4.84% против 5.67% соответственно.
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHAX и PRFRX
SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
SIHAX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
SIHAX
PRFRX
Сравнение SIHAX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHAX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 3.59 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 7.18 | -5.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.36 | -1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.93 | -4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 28.58 | -22.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHAX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 3.59 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 2.49 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SIHAX и PRFRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHAX и PRFRX
Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок SIHAX и PRFRX
Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHAX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -20.05% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.96% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -5.94% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.31% | -20.05% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.53% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.69% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.43% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHAX и PRFRX
Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHAX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.71% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.11% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.33% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.90% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 3.92% | +0.67% |