PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с PHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHAX с PHYSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и PIA High Yield Fund (PHYSX).

SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHAX и PHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.45%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.50%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIHAX показывает доходность -1.45%, а PHYSX немного ниже – -1.50%. За последние 10 лет акции SIHAX уступали акциям PHYSX по среднегодовой доходности: 4.87% против 5.51% соответственно.

SIHAX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.27%
1 год
4.60%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.87%

PHYSX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-2.17%
1 год
1.81%
3 года*
7.04%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

PIA High Yield Fund

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY
Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с DFGEX

Сравнение комиссий SIHAX и PHYSX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PHYSX в 0.86%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
PHYSX
PIA High Yield Fund

Доходность на риск

SIHAX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXPHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.42

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.56

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.45

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

1.31

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. PHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PHYSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXPHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.42

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.62

-0.34

Корреляция

Корреляция между SIHAX и PHYSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и PHYSX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности PHYSX в 7.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.95%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.91%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и PHYSX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и PHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHAXPHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-24.10%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.82%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-13.99%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-19.86%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.76%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-1.89%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.38%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и PHYSX

Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.46%, в то время как у PIA High Yield Fund (PHYSX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHAXPHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.93%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.61%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.37%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

4.02%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

4.09%

+0.50%