PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с GIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHAX с GIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).

SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHAX и GIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции SIHAX превзошли акции GIBIX по среднегодовой доходности: 4.84% против 2.96% соответственно.

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

Guggenheim Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY
Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO

Сравнение комиссий SIHAX и GIBIX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund

Доходность на риск

SIHAX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXGIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.09

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.57

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.92

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

5.96

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. GIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIBIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXGIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.10

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.92

+0.36

Корреляция

Корреляция между SIHAX и GIBIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и GIBIX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности GIBIX в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и GIBIX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и GIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHAXGIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-21.44%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.99%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-21.44%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-21.44%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.30%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.44%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.96%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и GIBIX

Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.42%, в то время как у Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHAXGIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.58%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.54%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.34%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

5.81%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

4.74%

-0.15%