Сравнение SIHAX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHAX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHAX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции SIHAX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.84% против 5.44% соответственно.
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHAX и FHYSX
SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
SIHAX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
SIHAX
FHYSX
Сравнение SIHAX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHAX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.71 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.43 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.73 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 11.03 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHAX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SIHAX и FHYSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHAX и FHYSX
Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок SIHAX и FHYSX
Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHAX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -21.45% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.50% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -16.93% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.31% | -21.45% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.77% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.61% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHAX и FHYSX
Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.42% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHAX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.38% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.43% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.79% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 5.20% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.77% | -1.18% |