Сравнение SIFI с OSEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).
SIFI и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFI и OSEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFI и OSEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | 0.00% |
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFI и OSEA
SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.
Доходность на риск
SIFI vs. OSEA — Ранг доходности на риск
SIFI
OSEA
Сравнение SIFI c OSEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | OSEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.72 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.13 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.12 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 4.15 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.72 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SIFI и OSEA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и OSEA
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности OSEA в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и OSEA
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и OSEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFI | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -18.14% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -11.08% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -6.26% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.85% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.98% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и OSEA
Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.68%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFI | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 7.00% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 10.90% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 17.24% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 16.53% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 16.53% | -11.55% |