Сравнение SIFI с JOJO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO).
SIFI и JOJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFI и JOJO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFI и JOJO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | -10.58% | -1.05% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.94% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -22.01% | -1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 0.94%.
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOJO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFI и JOJO
SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.
Доходность на риск
SIFI vs. JOJO — Ранг доходности на риск
SIFI
JOJO
Сравнение SIFI c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | JOJO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.22 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.26 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 3.92 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.08 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SIFI и JOJO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и JOJO
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности JOJO в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и JOJO
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и JOJO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFI | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -28.43% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -6.54% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -7.13% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -16.17% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.11% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и JOJO
Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.68%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFI | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 3.31% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 5.20% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 8.26% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 11.47% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 11.47% | -6.49% |