PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с VWIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFAX с VWIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).

SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFAX и VWIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		0.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%

Доходность по периодам

С начала года, SIFAX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям VWIAX по среднегодовой доходности: 3.91% против 5.75% соответственно.

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%

VWIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
8.21%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ
Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с VTSAXVWIAX с SPMOVWIAX с PRWCX

Сравнение комиссий SIFAX и VWIAX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SIFAX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXVWIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.24

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.75

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.75

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

6.90

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. VWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VWIAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXVWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.24

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.61

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.92

-0.56

Корреляция

Корреляция между SIFAX и VWIAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и VWIAX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		8.01%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и VWIAX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и VWIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFAXVWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-21.64%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-5.00%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-15.26%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-17.41%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.11%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-2.23%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.27%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и VWIAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFAXVWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.26%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

3.75%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

6.71%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

6.96%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

6.90%

-1.74%