PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFAX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFAX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, SIFAX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 3.91% против 9.40% соответственно.

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий SIFAX и VWENX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SIFAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.24

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.82

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.89

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

8.54

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VWENX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.24

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.69

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.29

Корреляция

Корреляция между SIFAX и VWENX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и VWENX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и VWENX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFAXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-36.02%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-8.02%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-20.84%

+12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-25.33%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.90%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-4.38%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.78%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и VWENX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFAXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

4.06%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

6.66%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

11.88%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

11.12%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

11.50%

-6.34%