PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFAX с USBLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) and USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SIFAX returned 3.50%/yr vs 8.27%/yr for USBLX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SIFAX charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for USBLX.

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFAX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 3.50% против 8.27% соответственно.

SIFAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.12%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
12.42%
3 года*
7.46%
5 лет*
5.78%
10 лет*
3.50%

USBLX

1 день
0.28%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.70%
6 месяцев
6.56%
1 год
17.71%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFAX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.21%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		6.70%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Correlation

The correlation between SIFAX and USBLX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.24

The correlation between SIFAX and USBLX shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с CSTAXSIFAX с TSAIXSIFAX с VOOSIFAX с FYMIXSIFAX с FOBAXSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с VEIPX

Доходность на риск

SIFAX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXUSBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.83

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.08

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

3.36

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

16.50

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и USBLX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и USBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFAXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-33.49%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-5.24%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.57%

-11.66%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-20.51%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-21.93%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.00%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-4.30%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.07%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и USBLX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFAXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.76%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

4.87%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

6.23%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

8.65%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

9.08%

-3.86%

Сравнение комиссий SIFAX и USBLX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и USBLX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности USBLX в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.21%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.01%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SIFAX and USBLX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIFAX has higher volatility (2.15%) compared to USBLX (1.76%). In terms of maximum drawdown, SIFAX dropped -23.62% vs USBLX's -33.49%.

USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFAX и USBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор