PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с GAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFAX с GAIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX).

SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и GAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFAX и GAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%

Доходность по периодам

С начала года, SIFAX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у GAIOX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям GAIOX по среднегодовой доходности: 3.91% против 9.91% соответственно.

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

American Funds Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX
Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD

Сравнение комиссий SIFAX и GAIOX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GAIOX в 0.66%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

SIFAX vs. GAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXGAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.25

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.86

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.82

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

7.85

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. GAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GAIOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и GAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXGAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.25

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.62

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.81

-0.45

Корреляция

Корреляция между SIFAX и GAIOX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и GAIOX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности GAIOX в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и GAIOX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки GAIOX в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и GAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFAXGAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-26.55%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-8.83%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-23.11%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-26.55%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-6.19%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-3.47%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.05%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и GAIOX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.04%, в то время как у American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFAXGAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

4.80%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

7.93%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

12.84%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

12.53%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

13.14%

-7.98%