PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с CVTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFAX с CVTRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) and CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SIFAX returned 3.50%/yr vs 13.03%/yr for CVTRX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SIFAX charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for CVTRX.

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и CVTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFAX показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у CVTRX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям CVTRX по среднегодовой доходности: 3.50% против 13.03% соответственно.

SIFAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.12%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
12.42%
3 года*
7.46%
5 лет*
5.78%
10 лет*
3.50%

CVTRX

1 день
0.41%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.26%
1 год
28.50%
3 года*
20.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFAX и CVTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.21%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		11.67%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%

Correlation

The correlation between SIFAX and CVTRX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.24

The correlation between SIFAX and CVTRX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Calamos Growth and Income Fund

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с CSTAXSIFAX с TSAIXSIFAX с VOOSIFAX с FYMIXSIFAX с FOBAXSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIX
Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT

Доходность на риск

SIFAX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXCVTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.39

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.27

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

3.08

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

13.93

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. CVTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVTRX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и CVTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXCVTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и CVTRX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и CVTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFAXCVTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-44.13%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-9.14%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.57%

-16.45%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-23.30%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-28.20%

+13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.32%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-5.17%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.01%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и CVTRX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.15%, в то время как у Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFAXCVTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.36%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

9.07%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

11.78%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

14.83%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

15.36%

-10.14%

Сравнение комиссий SIFAX и CVTRX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CVTRX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и CVTRX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности CVTRX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		6.61%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.21%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Часто задаваемые вопросы

SIFAX and CVTRX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVTRX has higher volatility (3.36%) compared to SIFAX (2.15%). In terms of maximum drawdown, SIFAX dropped -23.62% vs CVTRX's -44.13%.

CVTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFAX и CVTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор