PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEPX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEPX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEPX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEPX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		3.49%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-23.89%18.63%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, SIEPX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.33% против 7.81% соответственно.

SIEPX

1 день
1.78%
1 месяц
-1.15%
С начала года
3.49%
6 месяцев
4.97%
1 год
24.58%
3 года*
15.19%
5 лет*
6.29%
10 лет*
6.33%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga International Equity Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SIBPXSIEPX с SBMIXSIEPX с SAMIXSIEPX с SMICXSIEPX с LUNAXSIEPX с SPMAX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий SIEPX и TBGVX

SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии TBGVX в 1.40%.

SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund

Доходность на риск

SIEPX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEPX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEPXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.66

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.23

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.02

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

7.41

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEPX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEPX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEPX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEPXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.73

-0.59

Корреляция

Корреляция между SIEPX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEPX и TBGVX

SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок SIEPX и TBGVX

Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEPXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.81%

-50.97%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.56%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-17.71%

-17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-31.18%

-15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-6.57%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-6.09%

-18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.60%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEPX и TBGVX

Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEPXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.05%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

7.44%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

12.34%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

11.04%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

12.65%

+4.95%