Сравнение SIEPX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIEPX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 1.68% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 18.63% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 6.14% против 9.58% соответственно.
SIEPX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 6.14%
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIEPX и SSCPX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
SIEPX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
SIEPX
SSCPX
Сравнение SIEPX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.94 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.44 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.74 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 5.57 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.94 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SIEPX и SSCPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и SSCPX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и SSCPX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIEPX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -53.65% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.83% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -27.78% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -43.59% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.09% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -10.30% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.69% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и SSCPX
Текущая волатильность для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) составляет 7.94%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIEPX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 8.57% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 15.33% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 22.69% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 22.17% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 22.93% | -5.33% |