Сравнение SIEPX с SLCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX).
SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и SLCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIEPX и SLCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 1.68% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 18.63% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% | 30.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SLCGX с доходностью -13.55%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям SLCGX по среднегодовой доходности: 6.14% против 17.48% соответственно.
SIEPX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 6.14%
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIEPX и SLCGX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии SLCGX в 1.34%.
Доходность на риск
SIEPX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск
SIEPX
SLCGX
Сравнение SIEPX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | SLCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.71 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.17 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.90 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 3.04 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.71 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SIEPX и SLCGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и SLCGX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и SLCGX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что меньше максимальной просадки SLCGX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и SLCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIEPX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -71.04% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -18.18% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -31.13% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -31.16% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -15.25% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -23.00% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 5.38% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и SLCGX
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIEPX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.60% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 13.39% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 23.33% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 21.66% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 21.97% | -4.37% |