PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEPX с SABIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEPX с SABIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX).

SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEPX и SABIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEPX и SABIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		1.68%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-26.41%
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SABIX с доходностью -3.06%.

SIEPX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.66%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.57%
1 год
22.49%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.91%
10 лет*
6.14%

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga International Equity Portfolio

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SIBPXSIEPX с SBMIXSIEPX с SAMIXSIEPX с LUNAXSIEPX с SMICXSIEPX с SPMAX
Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SMICXSABIX с SAMIXSABIX с SMBPXSABIX с SHPAX

Сравнение комиссий SIEPX и SABIX

SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии SABIX в 0.99%.

SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SIEPX vs. SABIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEPX c SABIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEPXSABIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.41

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.26

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

5.39

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEPX vs. SABIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEPX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SABIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEPX и SABIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEPXSABIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.94

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.47

-0.33

Корреляция

Корреляция между SIEPX и SABIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEPX и SABIX

SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIEPX и SABIX

Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки SABIX в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и SABIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEPXSABIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.81%

-29.06%

-33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.99%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-17.20%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.70%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-4.20%

-19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.11%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEPX и SABIX

Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEPXSABIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

4.83%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.14%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

13.64%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

12.40%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

14.37%

+3.23%