PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEPX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEPX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEPX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEPX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		1.68%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-23.89%18.63%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.14% против 10.15% соответственно.

SIEPX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.66%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.57%
1 год
22.49%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.91%
10 лет*
6.14%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga International Equity Portfolio

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SIBPXSIEPX с SAMIXSIEPX с SBMIXSIEPX с LUNAXSIEPX с SMICXSIEPX с SPMAX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий SIEPX и PZRIX

SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

SIEPX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEPX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEPXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.67

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.39

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.09

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

14.29

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEPX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEPX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEPX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEPXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.67

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.59

-0.45

Корреляция

Корреляция между SIEPX и PZRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEPX и PZRIX

SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIEPX и PZRIX

Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEPXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.81%

-43.53%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.68%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-30.85%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-43.53%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.20%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-9.00%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.45%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEPX и PZRIX

Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEPXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.45%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.92%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

14.17%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

15.85%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.02%

+0.58%