PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEPX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEPX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEPX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEPX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		1.68%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-23.89%18.63%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.22% соответственно.

SIEPX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.66%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.57%
1 год
22.49%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.91%
10 лет*
6.14%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga International Equity Portfolio

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SIBPXSIEPX с SAMIXSIEPX с SBMIXSIEPX с LUNAXSIEPX с SMICXSIEPX с SHPAX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий SIEPX и IVFIX

SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

SIEPX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEPX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEPXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.12

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.75

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

4.40

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

18.54

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEPX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEPX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEPX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEPXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.12

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.22

-0.07

Корреляция

Корреляция между SIEPX и IVFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEPX и IVFIX

SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок SIEPX и IVFIX

Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEPXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.81%

-51.49%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.47%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-21.29%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-33.46%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.22%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-11.69%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.01%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEPX и IVFIX

Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEPXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

4.59%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.19%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

14.67%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

12.97%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

14.74%

+2.86%