Сравнение SIEPX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIEPX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 1.68% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 18.63% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.14% против 9.87% соответственно.
SIEPX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 6.14%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIEPX и GTMIX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
SIEPX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
SIEPX
GTMIX
Сравнение SIEPX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.67 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 3.40 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.54 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 16.76 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.67 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.40 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SIEPX и GTMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и GTMIX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и GTMIX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIEPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -58.31% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.24% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -28.81% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -40.32% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -4.51% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -12.75% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.38% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и GTMIX
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIEPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 5.97% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.56% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 15.56% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.91% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.06% | +1.54% |