PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEPX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEPX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEPX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEPX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		1.68%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-23.89%18.00%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

SIEPX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.66%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.57%
1 год
22.49%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.91%
10 лет*
6.14%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga International Equity Portfolio

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SIBPXSIEPX с SAMIXSIEPX с SBMIXSIEPX с LUNAXSIEPX с SMICXSIEPX с SHPAX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий SIEPX и GSIMX

SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

SIEPX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEPX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEPXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.81

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.88

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

7.59

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEPX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEPX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEPX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEPXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.82

-0.68

Корреляция

Корреляция между SIEPX и GSIMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEPX и GSIMX

SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIEPX и GSIMX

Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEPXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.81%

-28.84%

-33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.75%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-25.37%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.23%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-4.85%

-19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.17%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEPX и GSIMX

Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEPXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

4.80%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.38%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

12.48%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.43%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

15.77%

+1.83%