Сравнение SIEGY с NVO
SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SIEGY returned 16.61%/yr vs 8.71%/yr for NVO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIEGY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIEGY показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции SIEGY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 16.61% против 8.71% соответственно.
SIEGY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 16.61%
NVO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -25.97%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам SIEGY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 13.26% | 48.14% | 6.32% | 39.98% | -18.92% | 22.99% | 23.99% | 19.10% | -17.30% | 21.90% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.09% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between SIEGY and NVO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SIEGY:
$243.96B
NVO:
$211.94B
SIEGY:
€4.91
NVO:
DKK 27.42
SIEGY:
27.83
NVO:
11.43
SIEGY:
1.03
NVO:
0.49
SIEGY:
2.70
NVO:
4.25
SIEGY:
3.33
NVO:
6.87
SIEGY:
€80.02B
NVO:
DKK 327.80B
SIEGY:
€31.09B
NVO:
DKK 268.30B
SIEGY:
€14.55B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIEGY vs. NVO — Ранг доходности на риск
SIEGY
NVO
Сравнение SIEGY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIEGY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.53 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | -0.84 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIEGY и NVO
Максимальная просадка SIEGY за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEGY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIEGY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -74.70% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -49.17% | +25.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -74.70% | +48.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -74.70% | +28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | -74.70% | +20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -65.38% | +61.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -17.82% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 30.98% | -23.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEGY и NVO
Текущая волатильность для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) составляет 7.72%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что SIEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIEGY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.82% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 38.40% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.86% | 51.76% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 38.48% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 32.57% | -3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEGY и NVO
Дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности NVO в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.78% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 2.04% | 1.94% | 2.64% | 2.43% | 2.42% | 1.81% | 10.83% | 2.44% | 2.86% | 6.82% | 5.76% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIEGY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIEGY и NVO
SIEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
SIEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
SIEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SIEGY and NVO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.82%) compared to SIEGY (7.72%). In terms of maximum drawdown, SIEGY dropped -54.15% vs NVO's -74.70%.
SIEGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIEGY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор