PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIEGY с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIEGY и NVO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SIEGY с NVO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIEGY или NVO.

Доходность

Сравнение доходности SIEGY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIEGY:

0.92

NVO:

-1.05

Коэф-т Сортино

SIEGY:

1.47

NVO:

-1.51

Коэф-т Омега

SIEGY:

1.18

NVO:

0.81

Коэф-т Кальмара

SIEGY:

1.12

NVO:

-0.76

Коэф-т Мартина

SIEGY:

3.89

NVO:

-1.34

Индекс Язвы

SIEGY:

7.40%

NVO:

34.06%

Дневная вол-ть

SIEGY:

32.44%

NVO:

43.26%

Макс. просадка

SIEGY:

-71.40%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

SIEGY:

-6.72%

NVO:

-50.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIEGY:

$193.25B

NVO:

$303.58B

EPS

SIEGY:

$5.53

NVO:

$3.54

Коэффициент P/E

SIEGY:

21.89

NVO:

20.20

Коэффициент PEG

SIEGY:

2.24

NVO:

1.31

Коэффициент P/S

SIEGY:

2.48

NVO:

1.00

Коэффициент P/B

SIEGY:

2.93

NVO:

15.23

Общая выручка (12 мес.)

SIEGY:

$77.82B

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIEGY:

$30.43B

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

SIEGY:

$10.42B

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

С начала года, SIEGY показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции SIEGY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 13.59% против 11.78% соответственно.

SIEGY

С начала года

28.04%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

27.58%

1 год

28.24%

3 года

25.55%

5 лет

22.41%

10 лет

13.59%

NVO

С начала года

-15.54%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-31.97%

1 год

-46.09%

3 года

10.66%

5 лет

18.68%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

Novo Nordisk A/S

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIEGY и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEGY
Ранг риск-скорректированной доходности SIEGY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIEGY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIEGY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEGY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEGY и NVO

Дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что сопоставимо с доходностью NVO в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.25%2.64%2.43%3.29%2.46%11.57%3.31%3.89%8.10%3.06%3.90%3.65%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.25%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок SIEGY и NVO

Максимальная просадка SIEGY за все время составила -71.40%, примерно равная максимальной просадке NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEGY и NVO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SIEGY и NVO

Текущая волатильность для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) составляет 7.67%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что SIEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIEGY и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
19.76B
78.09B
(SIEGY) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIEGY и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Siemens Aktiengesellschaft и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
38.8%
83.5%
(SIEGY) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
SIEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.67B при выручке в 19.76B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

SIEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 19.76B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

SIEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 19.76B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.