Сравнение SIEGY с NVO
SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SIEGY returned 15.56%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIEGY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIEGY показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции SIEGY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 15.56% против 6.56% соответственно.
SIEGY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 15.56%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам SIEGY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 15.46% | 48.14% | 6.32% | 39.98% | -18.92% | 22.99% | 23.99% | 19.10% | -17.30% | 21.90% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between SIEGY and NVO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SIEGY:
$248.70B
NVO:
$194.63B
SIEGY:
$4.91
NVO:
$27.42
SIEGY:
32.23
NVO:
1.60
SIEGY:
1.19
NVO:
0.07
SIEGY:
3.12
NVO:
0.59
SIEGY:
3.86
NVO:
0.96
SIEGY:
$80.02B
NVO:
$327.80B
SIEGY:
$31.09B
NVO:
$268.30B
SIEGY:
$14.55B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIEGY vs. NVO — Ранг доходности на риск
SIEGY
NVO
Сравнение SIEGY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEGY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.66 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | -0.99 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEGY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.70 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SIEGY и NVO
Максимальная просадка SIEGY за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEGY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIEGY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -74.70% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -55.03% | +31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -74.70% | +44.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -74.70% | +28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | -74.70% | +20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -68.21% | +66.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -17.76% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 36.98% | -29.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEGY и NVO
Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что SIEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIEGY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 8.89% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 38.00% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 51.88% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 38.25% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 32.51% | -2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEGY и NVO
Дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности NVO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 2.00% | 1.94% | 2.64% | 2.43% | 2.42% | 1.81% | 10.83% | 2.44% | 2.86% | 6.82% | 5.76% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIEGY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIEGY и NVO
SIEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
SIEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
SIEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SIEGY and NVO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIEGY has higher volatility (9.86%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, SIEGY dropped -54.15% vs NVO's -74.70%.
SIEGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIEGY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор