PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEGY с SWKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIEGY с SWKS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SWKS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SIEGY returned 15.56%/yr vs 4.19%/yr for SWKS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIEGY и SWKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIEGY показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у SWKS с доходностью 28.68%. За последние 10 лет акции SIEGY превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 15.56% против 4.19% соответственно.

SIEGY

1 день
-0.73%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.46%
6 месяцев
20.48%
1 год
30.14%
3 года*
26.14%
5 лет*
16.67%
10 лет*
15.56%

SWKS

1 день
-0.91%
1 месяц
11.11%
С начала года
28.68%
6 месяцев
18.23%
1 год
16.98%
3 года*
-4.76%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEGY и SWKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		15.46%48.14%6.32%39.98%-18.92%22.99%23.99%19.10%-17.30%21.90%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		28.68%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%

Correlation

The correlation between SIEGY and SWKS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.41

The correlation between SIEGY and SWKS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIEGY:

$248.70B

SWKS:

$12.03B

EPS

SIEGY:

$4.91

SWKS:

$2.38

Коэффициент P/E

SIEGY:

32.23

SWKS:

33.55

Коэффициент P/S

SIEGY:

3.12

SWKS:

3.00

Коэффициент P/B

SIEGY:

3.86

SWKS:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

SIEGY:

$80.02B

SWKS:

$4.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIEGY:

$31.09B

SWKS:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

SIEGY:

$14.55B

SWKS:

$621.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

Skyworks Solutions, Inc.

Часто сравнивают с SIEGY:
SIEGY с SIE.DESIEGY с ABB.NSSIEGY с SPYSIEGY с SHOPSIEGY с NVOSIEGY с ENBSIEGY с QQQ
Часто сравнивают с SWKS:
SWKS с QRVOSWKS с ^IXICSWKS с SPYSWKS с AAPLSWKS с AVGOSWKS с MSFTSWKS с MRVL

Доходность на риск

SIEGY vs. SWKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEGY
Ранг доходности на риск SIEGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEGY c SWKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEGYSWKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.42

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.86

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.48

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

0.90

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEGY vs. SWKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEGY на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SWKS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEGY и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEGYSWKSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.42

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.29

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.11

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SIEGY и SWKS

Максимальная просадка SIEGY за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEGY и SWKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEGYSWKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-96.12%

+41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-35.24%

+12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-58.20%

+28.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-72.55%

+26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.15%

-72.88%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-53.62%

+51.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-55.75%

+42.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

19.00%

-11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEGY и SWKS

Текущая волатильность для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) составляет 9.86%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 22.19%. Это указывает на то, что SIEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEGYSWKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

22.19%

-12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

33.45%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

40.99%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

40.42%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

40.03%

-10.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEGY и SWKS

Дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SWKS в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.00%1.94%2.64%2.43%2.42%1.81%10.83%2.44%2.86%6.82%5.76%2.87%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		3.55%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIEGY и SWKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
20.08B
943.70M
(SIEGY) Общая выручка
(SWKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIEGY и SWKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Siemens Aktiengesellschaft и Skyworks Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
38.9%
40.8%
Активы портфеля
SIEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

SIEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

SIEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

SIEGY and SWKS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWKS has higher volatility (22.19%) compared to SIEGY (9.86%). In terms of maximum drawdown, SIEGY dropped -54.15% vs SWKS's -96.12%.

SIEGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEGY и SWKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор