Сравнение SIEGY с SHOP
SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SIEGY returned 15.69%/yr vs 43.55%/yr for SHOP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIEGY и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIEGY показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -23.24%. За последние 10 лет акции SIEGY уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 15.69% против 43.55% соответственно.
SIEGY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- 15.69%
SHOP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 14.31%
- 6 месяцев
- -20.70%
- С начала года
- -23.24%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 43.55%
Сравнение доходности по годам SIEGY и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 10.56% | 48.14% | 6.32% | 39.98% | -18.92% | 22.99% | 23.99% | 19.10% | -17.30% | 21.90% |
SHOP Shopify Inc. | -23.24% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between SIEGY and SHOP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SIEGY:
$233.14B
SHOP:
$160.34B
SIEGY:
€4.92
SHOP:
$1.02
SIEGY:
26.92
SHOP:
121.25
SIEGY:
1.00
SHOP:
0.23
SIEGY:
2.61
SHOP:
17.56
SIEGY:
3.23
SHOP:
12.88
SIEGY:
€80.02B
SHOP:
$9.20B
SIEGY:
€31.09B
SHOP:
$5.93B
SIEGY:
€14.55B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIEGY vs. SHOP — Ранг доходности на риск
SIEGY
SHOP
Сравнение SIEGY c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIEGY | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.05 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | -0.10 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIEGY и SHOP
Максимальная просадка SIEGY за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEGY и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIEGY | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -84.82% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -46.71% | +23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -46.71% | +20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -84.82% | +38.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | -84.82% | +30.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -30.98% | +24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -28.28% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 24.59% | -17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEGY и SHOP
Текущая волатильность для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) составляет 9.24%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SIEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIEGY | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 12.79% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 44.05% | -16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.26% | 57.32% | -24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 65.63% | -33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 59.04% | -29.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEGY и SHOP
Дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 2.09% | 1.94% | 2.64% | 2.43% | 2.42% | 1.81% | 10.83% | 2.44% | 2.86% | 6.82% | 5.76% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIEGY и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIEGY and SHOP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (12.79%) compared to SIEGY (9.24%). In terms of maximum drawdown, SIEGY dropped -54.15% vs SHOP's -84.82%.
SIEGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIEGY и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор