PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEGY с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIEGY с SPRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) is a stock, while SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear. Over the past 3 years, SIEGY returned 26.14%/yr vs 47.54%/yr for SPRX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIEGY и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIEGY показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 49.15%.

SIEGY

1 день
-0.73%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.46%
6 месяцев
20.48%
1 год
30.14%
3 года*
26.14%
5 лет*
16.67%
10 лет*
15.56%

SPRX

1 день
-0.74%
1 месяц
29.77%
С начала года
49.15%
6 месяцев
42.36%
1 год
108.80%
3 года*
47.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEGY и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		15.46%48.14%6.32%39.98%-18.92%6.19%
SPRX
Spear Alpha ETF		49.15%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Correlation

The correlation between SIEGY and SPRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с SIEGY:
SIEGY с SIE.DESIEGY с ABB.NSSIEGY с SPYSIEGY с SWKSSIEGY с SHOPSIEGY с NVOSIEGY с ENB
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

SIEGY vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEGY
Ранг доходности на риск SIEGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEGY c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEGYSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.51

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.88

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.52

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

14.31

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEGY vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEGY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEGY и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEGYSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.51

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SIEGY и SPRX

Максимальная просадка SIEGY за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEGY и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEGYSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-51.21%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-24.21%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-42.12%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.30%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-17.64%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

7.63%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEGY и SPRX

Текущая волатильность для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) составляет 9.86%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что SIEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEGYSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

15.04%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

35.47%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

43.51%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

41.72%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

41.72%

-12.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEGY и SPRX

Дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.00%1.94%2.64%2.43%2.42%1.81%10.83%2.44%2.86%6.82%5.76%2.87%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIEGY and SPRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (15.04%) compared to SIEGY (9.86%). In terms of maximum drawdown, SIEGY dropped -54.15% vs SPRX's -51.21%.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEGY и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор