Сравнение SIEGY с GD
SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, SIEGY returned 15.98%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIEGY и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIEGY показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции SIEGY превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 15.98% против 12.38% соответственно.
SIEGY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 15.98%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам SIEGY и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 11.68% | 48.14% | 6.32% | 39.98% | -18.92% | 22.99% | 23.99% | 19.10% | -17.30% | 21.90% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between SIEGY and GD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г. | 0.34 |
The correlation between SIEGY and GD shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIEGY:
$240.57B
GD:
$98.74B
SIEGY:
€4.91
GD:
$15.92
SIEGY:
26.95
GD:
22.63
SIEGY:
1.00
GD:
2.86
SIEGY:
2.61
GD:
1.83
SIEGY:
3.23
GD:
3.79
SIEGY:
€80.02B
GD:
$53.81B
SIEGY:
€31.09B
GD:
$7.48B
SIEGY:
€14.55B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIEGY vs. GD — Ранг доходности на риск
SIEGY
GD
Сравнение SIEGY c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIEGY | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.15 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 7.36 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIEGY и GD
Максимальная просадка SIEGY за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEGY и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIEGY | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -75.67% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -14.53% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -22.55% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -22.55% | -23.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | -51.63% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -1.49% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -15.60% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 4.23% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEGY и GD
Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что SIEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIEGY | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 7.70% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.19% | 17.78% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.87% | 21.67% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.74% | 20.54% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 22.76% | +6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEGY и GD
Дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 2.07% | 1.94% | 2.64% | 2.43% | 2.42% | 1.81% | 10.83% | 2.44% | 2.86% | 6.82% | 5.76% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIEGY и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIEGY и GD
SIEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
SIEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
SIEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
SIEGY and GD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIEGY has higher volatility (10.01%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, SIEGY dropped -54.15% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIEGY и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор