Сравнение SID с VT
SID (Companhia Siderúrgica Nacional) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, SID returned 0.09%/yr vs 12.72%/yr for VT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SID и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SID показывает доходность -18.75%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 0.09% против 12.72% соответственно.
SID
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -18.75%
- 6 месяцев
- -26.97%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- -17.45%
- 5 лет*
- -26.13%
- 10 лет*
- 0.09%
VT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам SID и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | -18.75% | 11.11% | -59.60% | 69.73% | -29.68% | -22.18% | 72.67% | 68.56% | -10.61% | -24.15% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.66% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between SID and VT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.53 |
The correlation between SID and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SID vs. VT — Ранг доходности на риск
SID
VT
Сравнение SID c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SID | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.05 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 13.61 | -14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SID | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.33 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.69 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.74 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SID и VT
Максимальная просадка SID за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SID | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -50.27% | -45.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -9.67% | -37.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.41% | -16.51% | -52.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.09% | -26.38% | -55.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -34.24% | -48.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.56% | -0.51% | -87.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.64% | -7.02% | -44.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 2.17% | +19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SID и VT
Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SID | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 3.74% | +18.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 10.17% | +36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 12.70% | +43.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.36% | 16.04% | +37.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.63% | 17.23% | +42.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SID и VT
SID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | 0.00% | 0.00% | 15.93% | 12.83% | 14.31% | 8.41% | 0.03% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
SID and VT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SID has higher volatility (21.94%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, SID dropped -95.79% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SID и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор