Сравнение SICIX с VILLX
SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) and VILLX (Villere Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SICIX charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for VILLX.
Доходность
Сравнение доходности SICIX и VILLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SICIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.35%
VILLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SICIX и VILLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.76% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
VILLX Villere Balanced Fund | 1.75% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
Correlation
The correlation between SICIX and VILLX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2003 г. | 0.71 |
The correlation between SICIX and VILLX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SICIX vs. VILLX — Ранг доходности на риск
SICIX
VILLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SICIX c VILLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Villere Balanced Fund (VILLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SICIX | VILLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SICIX и VILLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SICIX | VILLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SICIX и VILLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SICIX | VILLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | — | — |
Сравнение комиссий SICIX и VILLX
SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии VILLX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICIX и VILLX
Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VILLX в 17.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.90% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
VILLX Villere Balanced Fund | 17.90% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
Часто задаваемые вопросы
SICIX and VILLX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SICIX и VILLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор