PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%1.27%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий SICIX и PALDX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

SICIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.12

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.65

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.42

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.83

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.71

+0.07

Корреляция

Корреляция между SICIX и PALDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и PALDX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и PALDX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-26.16%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-8.20%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-20.47%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-5.96%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.16%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.70%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и PALDX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.24%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.05%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

5.86%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

11.52%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

12.08%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

12.75%

-8.86%