PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с GWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 3.41% против 11.87% соответственно.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINXSICIX с FGTIX
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI

Сравнение комиссий SICIX и GWPAX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SICIX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXGWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.05

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.60

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.65

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

6.68

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.42

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.68

+0.10

Корреляция

Корреляция между SICIX и GWPAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и GWPAX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности GWPAX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и GWPAX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и GWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-34.15%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-11.78%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-34.15%

+23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-34.15%

+22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-8.81%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-5.77%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.91%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и GWPAX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

6.61%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

11.28%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

18.89%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

18.17%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

17.95%

-14.05%