PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с AMBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-2.82%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям AMBFX по среднегодовой доходности: 3.36% против 9.33% соответственно.

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%

AMBFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.54%
3 года*
13.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX

Сравнение комиссий SICIX и AMBFX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

SICIX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.45

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.12

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.03

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

8.67

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.72

+0.06

Корреляция

Корреляция между SICIX и AMBFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и AMBFX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности AMBFX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.75%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и AMBFX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и AMBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-35.05%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-7.34%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-18.65%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-22.31%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-7.00%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.61%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.72%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и AMBFX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.24%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.26%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

6.73%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

11.10%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

10.42%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

10.62%

-6.73%