Сравнение SIBPX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%.
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и VIITX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
SIBPX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
SIBPX
VIITX
Сравнение SIBPX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.80 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.65 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.66 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 9.91 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.80 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и VIITX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и VIITX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и VIITX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -11.86% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -1.89% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -11.86% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.30% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.15% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.51% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и VIITX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.15% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.72% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 2.74% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 3.82% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.05% | -0.32% |