PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBPX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBPX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBPX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBPX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.73%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%3.84%-0.72%-0.13%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%9.49%

Доходность по периодам

С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%.

SIBPX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.98%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SIEPXSIBPX с SBMIXSIBPX с SAMIXSIBPX с SMBPXSIBPX с SMICXSIBPX с STPAXSIBPX с SHPAX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий SIBPX и SSCPX

SIBPX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Доходность на риск

SIBPX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBPX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBPXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.94

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.74

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

5.57

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBPX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBPX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBPX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBPXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.94

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между SIBPX и SSCPX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBPX и SSCPX

Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		1.99%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок SIBPX и SSCPX

Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBPXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-53.65%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-11.83%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-27.78%

+22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-8.09%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-10.30%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.69%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBPX и SSCPX

Текущая волатильность для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) составляет 1.60%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBPXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

8.57%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

15.33%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

22.69%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

22.17%

-18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

22.93%

-20.20%