Сравнение SIBPX с SABIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и SABIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и SABIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.51% |
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -3.06% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у SABIX с доходностью -3.06%.
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
SABIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и SABIX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SABIX в 0.99%.
Доходность на риск
SIBPX vs. SABIX — Ранг доходности на риск
SIBPX
SABIX
Сравнение SIBPX c SABIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | SABIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.41 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 5.39 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и SABIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и SABIX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SABIX в 10.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% |
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.14% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и SABIX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки SABIX в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и SABIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -29.06% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -8.99% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -17.20% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -5.70% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -4.20% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.11% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и SABIX
Текущая волатильность для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) составляет 1.60%, в то время как у Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 4.83% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 8.14% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 13.64% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 12.40% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 14.37% | -11.64% |