Сравнение SIBPX с GPARX
SIBPX (Saratoga Investment Quality Bond Portfolio) and GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, SIBPX returned 1.10%/yr vs 3.32%/yr for GPARX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIBPX charges 1.54%/yr vs 0.99%/yr for GPARX.
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и GPARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 10.06%.
SIBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение доходности по годам SIBPX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.75% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 10.06% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 1.31% |
Correlation
The correlation between SIBPX and GPARX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between SIBPX and GPARX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIBPX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
SIBPX
GPARX
Сравнение SIBPX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.54 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.40 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 15.87 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.40 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и GPARX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и GPARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIBPX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -15.56% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -4.68% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -4.68% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.83% | -15.56% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.56% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -2.38% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.00% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и GPARX
Текущая волатильность для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) составляет 1.22%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIBPX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.65% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 6.01% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 6.64% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 5.02% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 4.26% | -1.51% |
Сравнение комиссий SIBPX и GPARX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GPARX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и GPARX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности GPARX в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.00% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 2.04% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIBPX and GPARX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPARX has higher volatility (1.65%) compared to SIBPX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SIBPX dropped -5.57% vs GPARX's -15.56%.
GPARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIBPX и GPARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор