Сравнение SIBPX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%.
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и GPARX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
SIBPX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
SIBPX
GPARX
Сравнение SIBPX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.73 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.29 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.44 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 11.20 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.73 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и GPARX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и GPARX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и GPARX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -15.56% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -4.68% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -15.56% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.88% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.40% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.02% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и GPARX
Текущая волатильность для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) составляет 1.60%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 2.14% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 6.13% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 6.57% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 4.94% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.23% | -1.50% |