Сравнение SIBPX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и DHEAX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
SIBPX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
SIBPX
DHEAX
Сравнение SIBPX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 4.21 | -3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 6.76 | -5.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.25 | -1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 9.96 | -8.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 38.15 | -34.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 4.21 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 2.78 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.74 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и DHEAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и DHEAX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и DHEAX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -12.34% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -0.50% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -5.06% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.19% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.82% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.13% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и DHEAX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.43% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.80% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.19% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 1.51% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.29% | +0.44% |