Сравнение SHYM с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
SHYM и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYM и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYM и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 0.29% | 2.58% | 6.99% | 9.67% | -15.96% | 6.71% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
SHYM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYM и USFR
SHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
SHYM vs. USFR — Ранг доходности на риск
SHYM
USFR
Сравнение SHYM c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYM | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 14.37 | -14.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 42.77 | -42.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 10.64 | -9.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 103.21 | -102.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 658.56 | -657.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYM | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 14.37 | -14.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 8.63 | -8.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.57 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между SHYM и USFR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYM и USFR
Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 4.51% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SHYM и USFR
Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYM | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.55% | -1.36% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -0.04% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -0.18% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | 0.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -0.16% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.01% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYM и USFR
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SHYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYM | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.08% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.19% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 0.29% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 0.41% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 0.81% | +6.24% |