PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYM с HIMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYM с HIMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU).

SHYM и HIMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYM и HIMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYM и HIMU

2026 (YTD)2025
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		0.29%1.07%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, SHYM показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у HIMU с доходностью 0.17%.

SHYM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.40%
1 год
1.57%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

iShares High Yield Muni Active ETF

Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с MUBSHYM с USFRSHYM с HYDSHYM с SLQDSHYM с HYMB
Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUX

Сравнение комиссий SHYM и HIMU

SHYM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIMU в 0.42%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

Доходность на риск

SHYM vs. HIMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYM c HIMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYMHIMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.31

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.46

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.41

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

1.34

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYM vs. HIMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа HIMU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYM и HIMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYMHIMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.15

+0.08

Корреляция

Корреляция между SHYM и HIMU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYM и HIMU

Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности HIMU в 5.22%

TTM20252024202320222021
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.51%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYM и HIMU

Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и HIMU.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYMHIMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-8.01%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-6.93%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.80%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-1.93%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.09%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYM и HIMU

Текущая волатильность для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) составляет 1.29%, в то время как у iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что SHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYMHIMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.34%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.96%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

8.09%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

7.82%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

7.82%

-0.77%