PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYL с SCYB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SHYL tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, SHYL returned 5.99% vs 6.85% for SCYB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SHYL charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.33%.

SHYL

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.99%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

SCYB

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.31%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.60%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYL и SCYB

2026 (YTD)202520242023
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.05%7.78%8.52%6.55%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.33%8.33%8.15%6.74%

Correlation

The correlation between SHYL and SCYB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.90

The correlation between SHYL and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

SHYL vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.83

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.73

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.82

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

12.59

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.66

-0.95

Просадки

Сравнение просадок SHYL и SCYB

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYLSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-4.92%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-2.44%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.54%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-0.52%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.55%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и SCYB

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.86%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYLSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.12%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.97%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.77%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

5.13%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

5.13%

+1.56%

Сравнение комиссий SHYL и SCYB

SHYL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и SCYB

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что сопоставимо с доходностью SCYB в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.95%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.94%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%

Часто задаваемые вопросы

SHYL and SCYB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCYB has higher volatility (1.12%) compared to SHYL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, SCYB leads with 6.85% vs 5.99% for SHYL. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 6.85% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SHYL.

SCYB has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 6.94% for SHYL.

SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 0.03% for SCYB.

SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYL и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор