PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYG с MAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both exchange-traded funds - SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares. SHYG is passively managed, while MAXJ is actively managed. Over the past year, SHYG returned 6.52% vs 9.20% for MAXJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 2.84%.

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%

MAXJ

1 день
-0.03%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYG и MAXJ

2026 (YTD)20252024
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%5.21%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		2.84%8.97%4.55%

Correlation

The correlation between SHYG and MAXJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between SHYG and MAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB
Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с JPSTMAXJ с SPYMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с FBUFMAXJ с IVVM

Доходность на риск

SHYG vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGMAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.18

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
5.22

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.75

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

5.42

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

30.77

-14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа MAXJ равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.18

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.63

-0.91

Просадки

Сравнение просадок SHYG и MAXJ

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и MAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-6.35%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-1.70%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.03%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.56%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.30%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и MAXJ

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.29%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

1.92%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

2.91%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

5.28%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

5.28%

+1.14%

Сравнение комиссий SHYG и MAXJ

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MAXJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и MAXJ

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности MAXJ в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.98%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

SHYG and MAXJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHYG has higher volatility (0.93%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, SHYG dropped -19.26% vs MAXJ's -6.35%.

On 1-year performance, MAXJ leads with 9.20% vs 6.52% for SHYG. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 9.20% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MAXJ.

SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.98% for MAXJ.

SHYG is categorized as High Yield Bonds, while MAXJ is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.50% for MAXJ.

MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYG и MAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор