Сравнение SHYG с MAXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).
SHYG и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYG и MAXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 5.21% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 8.97% | 4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и MAXJ
SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MAXJ в 0.50%.
Доходность на риск
SHYG vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
SHYG
MAXJ
Сравнение SHYG c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.86 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.70 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.73 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 13.87 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.43 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и MAXJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и MAXJ
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности MAXJ в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и MAXJ
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и MAXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -6.35% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -3.88% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.79% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.61% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.76% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и MAXJ
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.32% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.95% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 5.67% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 5.50% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 5.50% | +0.93% |