Сравнение SHYG с IBHD
SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHYG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 5.18%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYG и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.92% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYG vs. IBHD — Ранг доходности на риск
SHYG
IBHD
Сравнение SHYG c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и IBHD
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYG | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | 0.00% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | 0.00% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYG | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 0.00% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 0.00% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 0.00% | +6.42% |
Сравнение комиссий SHYG и IBHD
SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и IBHD
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.02% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
SHYG has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 0.00% for IBHD.
SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для SHYG и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор