PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYG с HFSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. SHYG is passively managed, while HFSI is actively managed. Over the past 3 years, SHYG returned 8.12%/yr vs 8.37%/yr for HFSI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHYG показывает доходность 1.44%, а HFSI немного ниже – 1.38%.

SHYG

1 день
-0.24%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.50%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.83%
10 лет*
5.18%

HFSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.47%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYG и HFSI

2026 (YTD)20252024202320222021
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.44%7.94%8.17%10.38%-4.71%0.48%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		1.38%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%

Correlation

The correlation between SHYG and HFSI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.59

The correlation between SHYG and HFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с BINCHFSI с SCHDHFSI с CGMSHFSI с PONAX

Доходность на риск

SHYG vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGHFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.37

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.57

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.78

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

11.13

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSI равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGHFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SHYG и HFSI

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и HFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-19.34%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-3.06%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-5.11%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.20%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-5.72%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.76%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и HFSI

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 0.94%, в то время как у Hartford Strategic Income ETF (HFSI) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.13%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.52%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

3.58%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

4.97%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

4.97%

+1.45%

Сравнение комиссий SHYG и HFSI

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и HFSI

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности HFSI в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.54%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.02%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

SHYG and HFSI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSI has higher volatility (1.13%) compared to SHYG (0.94%). In terms of maximum drawdown, SHYG dropped -19.26% vs HFSI's -19.34%.

On 3-year performance, HFSI leads with 8.37% vs 8.12% for SHYG. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFSI has performed better with a 8.37% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.

SHYG has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 5.54% for HFSI.

SHYG is categorized as High Yield Bonds, while HFSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.49% for HFSI.

HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYG и HFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор