PortfoliosLab logo
Сравнение SHYG с GHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHYG и GHYG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHYG и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.34%
50.14%
SHYG
GHYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHYG:

1.53

GHYG:

1.75

Коэф-т Сортино

SHYG:

2.25

GHYG:

2.59

Коэф-т Омега

SHYG:

1.35

GHYG:

1.36

Коэф-т Кальмара

SHYG:

1.78

GHYG:

2.48

Коэф-т Мартина

SHYG:

9.92

GHYG:

11.15

Индекс Язвы

SHYG:

0.81%

GHYG:

0.92%

Дневная вол-ть

SHYG:

5.27%

GHYG:

5.87%

Макс. просадка

SHYG:

-19.26%

GHYG:

-27.36%

Текущая просадка

SHYG:

-0.84%

GHYG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у GHYG с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции SHYG превзошли акции GHYG по среднегодовой доходности: 4.25% против 3.93% соответственно.


SHYG

С начала года

1.31%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

2.22%

1 год

8.43%

5 лет

6.61%

10 лет

4.25%

GHYG

С начала года

4.04%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

3.91%

1 год

10.60%

5 лет

5.84%

10 лет

3.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYG и GHYG

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.


График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GHYG: 0.40%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHYG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHYG и GHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

GHYG
Ранг риск-скорректированной доходности GHYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHYG c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHYG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SHYG: 1.53
GHYG: 1.75
Коэффициент Сортино SHYG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SHYG: 2.25
GHYG: 2.59
Коэффициент Омега SHYG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SHYG: 1.35
GHYG: 1.36
Коэффициент Кальмара SHYG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SHYG: 1.78
GHYG: 2.48
Коэффициент Мартина SHYG, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SHYG: 9.92
GHYG: 11.15

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
1.75
SHYG
GHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и GHYG

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности GHYG в 5.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.10%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
5.94%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и GHYG

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и GHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
0
SHYG
GHYG

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и GHYG

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.17%
3.71%
SHYG
GHYG