PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с GHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYG с GHYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).

SHYG и GHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYG и GHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		0.17%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-1.02%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции SHYG превзошли акции GHYG по среднегодовой доходности: 5.42% против 5.03% соответственно.

SHYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.67%
3 года*
7.81%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.42%

GHYG

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.09%
1 год
7.55%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.31%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO
Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHDGHYG с ANGL

Сравнение комиссий SHYG и GHYG

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.

GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SHYG vs. GHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGGHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.05

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.98

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

7.45

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. GHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGGHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.17

Корреляция

Корреляция между SHYG и GHYG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и GHYG

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности GHYG в 6.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.07%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.25%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и GHYG

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и GHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYGGHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-27.36%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-3.84%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-20.44%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-27.36%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.36%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-3.38%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.02%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и GHYG

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.92%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYGGHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.51%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

3.46%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

5.57%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

7.73%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

8.77%

-2.34%