PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYG с BSJP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index while BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHYG

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.80%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.31%

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYG и BSJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.77%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%0.36%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.43%

Correlation

The correlation between SHYG and BSJP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.79

The correlation between SHYG and BSJP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с BSJUBSJP с BSJTBSJP с HYG

Доходность на риск

SHYG vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BSJP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHYGBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

—

—

SHYG vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHYG и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

—

—

Сравнение комиссий SHYG и BSJP

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и BSJP

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности BSJP в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		1.89%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.00%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

SHYG and BSJP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

SHYG has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 1.89% for BSJP.

SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYG и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор