PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYG с BSJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index while BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYG и BSJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%0.34%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%

Correlation

The correlation between SHYG and BSJP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.80

The correlation between SHYG and BSJP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHYG и BSJP

Секторы
SHYG
BSJP

Коммунальные услуги

99.3%

-

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

95.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

SHYG
99.3%
BSJP

-

Недвижимость

SHYG
0.7%
BSJP

-

Сырьевые материалы

SHYG

-

BSJP

-

Коммуникационные услуги

SHYG

-

BSJP

-

Потребительский циклический сектор

SHYG

-

BSJP

-

Потребительский защитный сектор

SHYG

-

BSJP

-

Энергетика

SHYG

-

BSJP
0.1%

Финансовые услуги

SHYG

-

BSJP
95.2%

Здравоохранение

SHYG

-

BSJP

-

Промышленность

SHYG

-

BSJP
4.7%

Технологии

SHYG

-

BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с BSJUBSJP с BSJTBSJP с HYG

Доходность на риск

SHYG vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

—

—

Просадки

Сравнение просадок SHYG и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

—

—

Сравнение комиссий SHYG и BSJP

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и BSJP

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

SHYG and BSJP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 2.26% for BSJP.

SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYG и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор