Сравнение SHYG с BGHSX
SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, SHYG returned 8.16%/yr vs 8.00%/yr for BGHSX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.54%/yr for BGHSX.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и BGHSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BGHSX с доходностью 0.14%.
SHYG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 5.16%
BGHSX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYG и BGHSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.58% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 1.44% |
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | 0.14% | 5.55% | 9.90% | 13.21% | -10.23% | 1.12% |
Correlation
The correlation between SHYG and BGHSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between SHYG and BGHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYG vs. BGHSX — Ранг доходности на риск
SHYG
BGHSX
Сравнение SHYG c BGHSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | BGHSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.76 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 7.15 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | BGHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.49 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и BGHSX
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки BGHSX в -14.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и BGHSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYG | BGHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -14.30% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -2.67% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -4.55% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.20% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -3.24% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.66% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и BGHSX
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYG | BGHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.88% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.31% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 3.17% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.48% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.48% | +1.94% |
Сравнение комиссий SHYG и BGHSX
SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BGHSX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и BGHSX
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности BGHSX в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | 6.26% | 7.08% | 7.49% | 5.23% | 5.32% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.01% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
SHYG and BGHSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHYG has higher volatility (0.93%) compared to BGHSX (0.88%). In terms of maximum drawdown, SHYG dropped -19.26% vs BGHSX's -14.30%.
SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHYG и BGHSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор