PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYAX с VTMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

SHYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 янв. 1995 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		-1.84%7.59%7.60%10.70%-13.31%9.07%5.36%13.32%-2.55%7.67%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, SHYAX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SHYAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.54% против 7.97% соответственно.

SHYAX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.87%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.54%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SHYAX:
SHYAX с SCHDSHYAX с VOOSHYAX с PRFRXSHYAX с BNDSHYAX с RSPSHYAX с CWFIXSHYAX с FASGX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий SHYAX и VTMFX

SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SHYAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYAX
Ранг доходности на риск SHYAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYAXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.94

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.73

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.12

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYAX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.82

+0.42

Корреляция

Корреляция между SHYAX и VTMFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYAX и VTMFX

Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		8.10%8.69%7.48%10.58%12.96%5.19%7.50%6.05%7.51%6.90%7.06%7.34%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SHYAX и VTMFX

Максимальная просадка SHYAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-28.49%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-6.82%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-17.40%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-21.87%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-4.00%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.57%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.45%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYAX и VTMFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что SHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.86%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

4.82%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

8.55%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

8.51%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

9.10%

-3.76%