PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYAX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYAX с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHYAX (SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - SHYAX is a High Yield Bonds fund managed by BlackRock, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, SHYAX returned 5.26%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SHYAX charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности SHYAX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции SHYAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.26% против 1.58% соответственно.

SHYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.43%
3 года*
7.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
5.26%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYAX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		0.11%7.59%7.60%10.70%-13.31%9.07%5.36%13.32%-2.55%7.67%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between SHYAX and BND is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.12

Over the past year, SHYAX and BND have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SHYAX:
SHYAX с SCHDSHYAX с VOOSHYAX с PRFRXSHYAX с RSPSHYAX с CCLFXSHYAX с ASFYXSHYAX с ECAT
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

SHYAX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYAX
Ранг доходности на риск SHYAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYAX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYAXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.36

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.03

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.92

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

5.80

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYAX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYAX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYAX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYAXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.29

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.59

+0.66

Просадки

Сравнение просадок SHYAX и BND

Максимальная просадка SHYAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYAX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYAXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-18.58%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.68%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.36%

-5.92%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-17.91%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-18.58%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.37%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.06%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.88%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYAX и BND

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYAXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.23%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.66%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

3.78%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

6.02%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.53%

-0.19%

Сравнение комиссий SHYAX и BND

SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYAX и BND

Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		7.95%8.69%7.48%10.58%12.96%5.19%7.50%6.05%7.51%6.90%7.06%7.34%

Часто задаваемые вопросы

SHYAX and BND have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.23%) compared to SHYAX (1.02%). In terms of maximum drawdown, SHYAX dropped -38.15% vs BND's -18.58%.

SHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYAX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор