Сравнение SHYAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SHYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 янв. 1995 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYAX SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund | -1.46% | 7.59% | 7.60% | 10.70% | -13.31% | 9.07% | 5.36% | 13.32% | -2.55% | 7.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYAX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SHYAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.58% против 1.68% соответственно.
SHYAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.58%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYAX и BND
SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
SHYAX vs. BND — Ранг доходности на риск
SHYAX
BND
Сравнение SHYAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.32 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.75 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 4.78 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.04 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.30 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.59 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SHYAX и BND составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYAX и BND
Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYAX SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund | 8.07% | 8.69% | 7.48% | 10.58% | 12.96% | 5.19% | 7.50% | 6.05% | 7.51% | 6.90% | 7.06% | 7.34% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SHYAX и BND
Максимальная просадка SHYAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.15% | -18.58% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -2.44% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -17.91% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.12% | -18.58% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -2.54% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.07% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.90% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYAX и BND
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.63% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.52% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 4.30% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 6.00% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.52% | -0.18% |