PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYAX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYAX с PRFRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHYAX (SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund) and PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, SHYAX returned 5.26%/yr vs 5.53%/yr for PRFRX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYAX charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for PRFRX.

Доходность

Сравнение доходности SHYAX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции SHYAX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 5.26% против 5.53% соответственно.

SHYAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.83%
3 года*
7.28%
5 лет*
2.79%
10 лет*
5.26%

PRFRX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.68%
3 года*
9.68%
5 лет*
6.97%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYAX и PRFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		0.11%7.59%7.60%10.70%-13.31%9.07%5.36%13.32%-2.55%7.67%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.83%9.82%11.04%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Correlation

The correlation between SHYAX and PRFRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SHYAX and PRFRX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с SHYAX:
SHYAX с SCHDSHYAX с VOOSHYAX с BNDSHYAX с RSPSHYAX с ECATSHYAX с CCLFXSHYAX с ASFYX
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с SPYPRFRX с FFRAXPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAX

Доходность на риск

SHYAX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYAX
Ранг доходности на риск SHYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYAX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHYAXPRFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.91

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
7.36

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.14

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

5.15

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

18.98

-10.91

SHYAX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYAX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYAX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHYAX и PRFRX

Максимальная просадка SHYAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYAX и PRFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYAXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-20.05%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-1.50%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.36%

-2.35%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-5.94%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-20.05%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.55%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.69%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.41%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYAX и PRFRX

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYAXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.64%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.86%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

2.65%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

2.91%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

3.92%

+1.42%

Сравнение комиссий SHYAX и PRFRX

SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYAX и PRFRX

Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности PRFRX в 9.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		9.26%9.99%10.20%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		7.95%8.69%7.48%10.58%12.96%5.19%7.50%6.05%7.51%6.90%7.06%7.34%

Часто задаваемые вопросы

SHYAX and PRFRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHYAX has higher volatility (0.77%) compared to PRFRX (0.64%). In terms of maximum drawdown, SHYAX dropped -38.15% vs PRFRX's -20.05%.

PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYAX и PRFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор