PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHYAX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYAX с FASGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHYAX (SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund) and FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) are both mutual funds - SHYAX is a High Yield Bonds fund managed by BlackRock, while FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SHYAX charges 0.89%/yr vs 0.67%/yr for FASGX.

Доходность

Сравнение доходности SHYAX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHYAX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FASGX

1 день
0.39%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
9.05%
С начала года
11.70%
1 год
21.76%
3 года*
15.18%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYAX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		0.11%7.59%7.60%10.70%-13.31%9.07%5.36%13.32%-2.55%7.67%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		11.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Correlation

The correlation between SHYAX and FASGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.35

The correlation between SHYAX and FASGX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с SHYAX:
SHYAX с SCHDSHYAX с PRFRXSHYAX с VOOSHYAX с BNDSHYAX с RSPSHYAX с CCLFXSHYAX с ECAT
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с SPY

Доходность на риск

SHYAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHYAXFASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.97

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.73

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.99

—

SHYAX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHYAX и FASGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYAXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHYAX и FASGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYAXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.66%

—

Сравнение комиссий SHYAX и FASGX

SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYAX и FASGX

Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности FASGX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		6.57%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		7.32%8.69%7.48%10.58%12.96%5.19%7.50%6.05%7.51%6.90%7.06%7.34%

Часто задаваемые вопросы

SHYAX and FASGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYAX и FASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор