Сравнение SHY с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Silver Trust (SLV).
SHY и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHY и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 1.65% против 16.87% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и SLV
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
SHY vs. SLV — Ранг доходности на риск
SHY
SLV
Сравнение SHY c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 2.11 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 2.20 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 2.82 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 8.79 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.11 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.54 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.25 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между SHY и SLV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и SLV
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.75% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и SLV
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -76.28% | +70.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -42.45% | +41.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -42.45% | +36.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -42.81% | +37.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -35.47% | +35.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -44.76% | +44.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 13.63% | -13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и SLV
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 18.91% | -18.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 57.27% | -56.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 57.07% | -55.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 35.28% | -33.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 31.36% | -29.80% |